以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）

A.证券市场是有效的

B.证券投资者的目标是在给定的风险水平上收益最大或在给定的收益水平上风险最低

C.投资者将基于收益的均值和标准差或方差来选择最优资产投资组合

D.投资者追求财富期望效用的极大化

E.通过组合防范投资风险

A、以尽可能小的风险获得尽可能大的收益

B、在收益率一定的情况下，尽可能降低风险

C、在满足预期收益率一定的情况下，使其风险最小

D、在满足预期收益率一定的情况下，使其风险最小;在满足既定风险一定的情况下，使其收益最大

A.差异性

B.适用性

C.趋同性

D.类别性

A.资产组合的预期收益水平

B.资产组合的风险

C.无风险收益率

D.投资者要求的收益补偿水平

E.资产组合的构成内容

A．只有(Ⅰ)

B．只有(Ⅱ)

C．只有(Ⅰ)和(Ⅱ)

D．只有(Ⅱ)和(Ⅲ)

A．市场是有效的

B．有价证券价格是真实的

C．风险是不可避免的

D．风险是可以规避的

E．组合是在预期和风险基础上进行的

A.马柯威茨模型

B.夏普因素模型

C.风险对冲模型

D.套利定价理论

A.增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动

B.依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险

C.投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值

D.投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ