影响风险资产投资风险与收益的衡量因素有（）

A.风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

B.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

C.投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合

D.风险厌恶程度不影响投资决策

A.提高收益

B.去除风险

C.优化投资组合的风险收益水平

D.降低市场波动

A.不投资股票,风险和收益均为零

B.投资股票越少,风险越小收益越大

C.投资股票越多,风险和收益就越大

D.恰当的资产组合,风险最小收益最大

A.增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动

B.依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险

C.投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值

D.投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险

A、0.114,0.12

B、0.087,0.06

C、0.295,0.12

D、0.087,0.12

A.只有预期收益和风险影响投资者

B.投资者是风险偏好风险的

C.投资者是风险规避的

D.投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率

E.投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险

A.证券市场是有效的

B.证券投资者的目标是在给定的风险水平上收益最大或在给定的收益水平上风险最低

C.投资者将基于收益的均值和标准差或方差来选择最优资产投资组合

D.投资者追求财富期望效用的极大化

E.通过组合防范投资风险

A.历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。

B.参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。

C.蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ