在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化（）

A.只有预期收益和风险影响投资者

B.投资者是风险偏好风险的

C.投资者是风险规避的

D.投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率

E.投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险

A.证券市场是有效的

B.证券投资者的目标是在给定的风险水平上收益最大或在给定的收益水平上风险最低

C.投资者将基于收益的均值和标准差或方差来选择最优资产投资组合

D.投资者追求财富期望效用的极大化

E.通过组合防范投资风险

A、以尽可能小的风险获得尽可能大的收益

B、在收益率一定的情况下，尽可能降低风险

C、在满足预期收益率一定的情况下，使其风险最小

D、在满足预期收益率一定的情况下，使其风险最小;在满足既定风险一定的情况下，使其收益最大

A．市场是有效的

B．有价证券价格是真实的

C．风险是不可避免的

D．风险是可以规避的

E．组合是在预期和风险基础上进行的

A.增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动

B.依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险

C.投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值

D.投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A.风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

B.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

C.投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合

D.风险厌恶程度不影响投资决策

A、CAPM模型表明如果要投资者持有高风险的证券，相应的也要求更高的回报率

B、在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或者证券组合的非系统风险提供风险补偿

C、当资产组合的股票数量趋向于无穷大时，该资产组合的风险将为0

D、承担较大的风险需要较高的实际收益率来补偿，否则没有投资者愿意承担风险

A.熟悉股票股指波动的投资者

B.对股指有一定预判能力的投资者

C.能承受一定收益风险的客户

D.对自身股票资产有对冲需求的投资者

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ