套利定价理论的假设条件包括（）。Ⅰ．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的Ⅱ．所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响Ⅲ．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利Ⅳ．投资者以收益率的均值和方差为基础选择投资组合

A.证券市场是有效的

B.证券投资者的目标是在给定的风险水平上收益最大或在给定的收益水平上风险最低

C.投资者将基于收益的均值和标准差或方差来选择最优资产投资组合

D.投资者追求财富期望效用的极大化

E.通过组合防范投资风险

A.由共同因素所引起

B.影响所有证券的收益

C.不能通过证券多样化来消除

D.可以进行证券多样化来消除

A.均值-方差模型

B.资本-资产定价模型

C.套利定价模型

D.因素模型

E.均衡模型

A.投资者承担标的资产价格变动的所有风险

B.投资者承担标的资产的所有风险和现金流

C.投资者反过来要支付相应的融资成本

D.银行支付标的资产的所有收益

A.收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，这就被称为收益产生过程

B.市场上存在大量相同的资产

C.允许卖空，所得款项归卖空者所有

D.投资者偏向于高收益的投资策略

A.马柯威茨模型

B.夏普因素模型

C.风险对冲模型

D.套利定价理论

A.风险收益理论

B.生命周期理论

C.客户偏好理论

D.投资规划理论

A.只有预期收益和风险影响投资者

B.投资者是风险偏好风险的

C.投资者是风险规避的

D.投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率

E.投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险

A.市场风险溢价

B.公司规模因素溢价

C.账面价值市场比

D.收益价格比