A.马柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.风险对冲模型
D.套利定价理论
第1题
A.证券市场是有效的
B.证券投资者的目标是在给定的风险水平上收益最大或在给定的收益水平上风险最低
C.投资者将基于收益的均值和标准差或方差来选择最优资产投资组合
D.投资者追求财富期望效用的极大化
E.通过组合防范投资风险
第2题
A.最高收益组合
B.最低风险组合
C.最优投资组合
D.最佳资产组合
第3题
A.均值-方差模型
B.资本-资产定价模型
C.套利定价模型
D.因素模型
E.均衡模型
第10题
A.模型测评
B.模型测评和评级推翻
C.模型测评、 模型内因素调整和评级推翻
D.模型测评、 模型内因素调整和突破制度调整
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