A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。
B.参数法:假定风险因子收益的变化服从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值,得出整个投资组合收益分布的特征值。
C.蒙特卡罗法:利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现,以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平,推算资产组合的VaR值。
第2题
A.VAR模型可以反映任何置信水平的最大损失
B.以历史模拟法来计算VAR的局限性是计算量大
C.方差-协方差法计算VAR假设货币收益必须是正态分布的
D.蒙特卡罗模拟法计算VAR的优势在于其能解决任何总体分布
第3题
A.市场风险经济资本涵盖了交易账户利率风险、 股票风险、 汇率风险和商品风险
B.计量方法使用内部模型法
C.计量以历史模拟 VaR 值为核心指标
D.计量数值等于最近 60 个交易日一般情境 VaR 均值与压力情境 VaR 均值之和的 5 倍
E.742
第4题
A.方差协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
第6题
A.生物性资产计提折旧的起止时间与其他固定资产相同
B.企业使用或者销售存货的成本计算方法,可以选用后进先出法
C.单独估价作为固定资产入账的土地,可以提取折旧
D.通过支付现金以外方式取得投资资产,以该资产投资双方协议价格为成本
第7题
A.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
B.β系数越大,表明投资该资产的期望收益率越高
C.β系数越大,表明系统性风险越小
D.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的乘积
第8题
A.方差-协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗法
D.CreditMetrics模型
第9题
A.或有事项是指由过去的交易或事项形成的,其结果须由未来某些事项的发生或不发生才能决定的不确定事项
B.或有资产,是指过去的交易或事项形成的潜在资产,其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实
C.或有资产和或有负债发生时在表外进行记录备查
D.或有事项的结果可能产生预计资产、预计负债、或有资产、或有负债
第10题
A.商誉应当结合与其相关的资产组或资产组组合进行减值测试
B.与商誉相关的资产组或资产组组合发生的减值损失首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值
C.期末商誉不存在减值迹象的,无需对其进行减值测试
D.与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试
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