一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加。资产组合的风险会逐新严低，当资产的个数增加到一定程度时，组合的风险可以降低到零。（）

A.风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

B.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

C.投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合

D.风险厌恶程度不影响投资决策

A.关联性低的

B.关联性高的

C.无关联性的

D.不同规模的

A．提高口系数大的资产在投资组合中所占比重

B．提高口系数小的资产在投资组合中所占比重

C．替换资产组合中风险大的资产

D．替换资产组合中风险小的资产

A．表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度

B．取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差

C．当β＜1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险

D．当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％

A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险

C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险

D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素

E.贷款组合的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

A.资产组合的预期收益水平

B.资产组合的风险

C.无风险收益率

D.投资者要求的收益补偿水平

E.资产组合的构成内容

A.增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动

B.依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险

C.投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值

D.投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险

A.0

B.系统性风险

C.非系统性风险

D.资产平均风险

A.历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。

B.参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。

C.蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。