更多“如果股票不支付股利,在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格()”相关的问题
第1题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格为20元,期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元
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第3题
备兑看涨期权又称抛补式看涨期权,指买入一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权,或者针对投资者手中持有的股票买入看涨期权()
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第4题
某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票),该股票当前的市场价格为63.95港元。当股票的市场价格上涨至70港元时,期权的权利金为10.50港元,该交易者选择行使期权的方式了结期权(不考虑交易费用),其收益为()港元
A.5470
B.5570
C.5670
D.-5770
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第5题
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,那么价格为50美元,期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是()
A.5.92 ,0.27
B.6.21 ,2.12
C.6.15 ,1.25
D.0.1 ,5.12
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第6题
甲投资者购买一股股票,同时出售该股票1股股票的看涨期权,下列表述中正确的有()
A.该投资组合属于股票加空头看涨期权组合
B.这种投资组合被称为“抛补看涨期权”
C.该组合到期时不需要另外补进股票
D.该组合缩小了未来的不确定性
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第7题
假设某公司股票目前的市场价格为49.5元,而一年后的价格可能是61.875元和39.6元两种情况。再假定存在一份200股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为52.8元。投资者可以购进上述股票且按无风险报价利率10%借入资金,同时售出一份200股该股票的看涨期权。则套期保值比率为()
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第8题
当前股票价格为6400港币,该股票看涨期权的执行价格为6750港币,则该期权的内涵价值为()港币
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第9题
在以下哪项内容比较低时,普通股票的看涨期权价格会更高()
A.所附属股票的市场价值
B.期权的行权价格
C.离期权到期日的时间
D.所附属股票市场价格的可变性。
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第10题
投资者按协议价格在约定时间内购买一定数量某种股票的权利被称为()
A.股票看跌期权
B.股票看涨期权
C.股票期货交易
D.股票保证金交易
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