（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析

A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

B.压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响

C.市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段

D.市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法

A.市场非流动性因素

B.单边市场走势极端情况

C.无法预测尾部极端损失的情况

D.无法反映高阶非线性特征

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.市场风险经济资本涵盖了交易账户利率风险、 股票风险、 汇率风险和商品风险

B.计量方法使用内部模型法

C.计量以历史模拟 VaR 值为核心指标

D.计量数值等于最近 60 个交易日一般情境 VaR 均值与压力情境 VaR 均值之和的 5 倍

E.742

A.第一种方案的VaR值大于第二种方案的VaR

B.第一种方案的VaR值小于第二种方案的VaR

C.两种方案的VaR值不可比

D.由于是针对同一交易头寸，两种方案的VaR值相等

A.压力测试

B.敏感性分析

C.情景分析

D.VaR分析

A.压力测试

B.敏感性分析

C.情景分析

D.VaR分析

A.VAR模型可以反映任何置信水平的最大损失

B.以历史模拟法来计算VAR的局限性是计算量大

C.方差-协方差法计算VAR假设货币收益必须是正态分布的

D.蒙特卡罗模拟法计算VAR的优势在于其能解决任何总体分布

A.①②③④

B.②③④

C.①②

D.③④