A.13.5%
B.23.5%
C.22.2%
D.3.22%
第1题
A. 0.090; 0.0081
B. 0.095; 0.001675
C. 0.095; 0.0072
D. 0.100; 0.00849
E.缺少协方差项无法计算
第2题
A.0.0467
B.0.00052
C.0.0327
D.0.03266
第3题
A.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为2%
B.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%
C.如果两种证券的相关系数为-1,该组合的标准差为10%
D.如果两种证券的相关系数为-1,该组合的标准差为2%
E.如果两种证券无相关系数,其组合的标准差无法计量
第4题
A.证券组合的标准差;证券组合的预期收益率
B.证券组合的预期收益率;证券组合的标准差
C.证券组合的β系数;证券组合的预期收益率
D.证券组合的预期收益率;证券组合的β系数
第5题
A.-0.022
B.0
C.0.022
D.0.03
第7题
判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险,并说明理由
第8题
A.5%
B.10%
C.5.55%
D.6.66%
第9题
A.在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
B.承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率
C.承担相同因素风险的证券组合应该具有相同的期望收益率
D.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
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