债券到期收益率的计算原理是（）

A.将债券持有至到期日

B.未来的再投资收益率低于购买债券时预期的到期收益率

C.各期利息都能按照到期收益率进行再投资

D.将债券在到期日之前转让

A.名义收益率

B.到期收益率

C.实际收益率

D.持有期收益率

A.信用级别与该公司相同的上市公司债券到期收益率

B.政府债券的市场回报率

C.与上市公司债券同期的长期政府债券到期收益率

D.信用级别与该公司相同的上市公司债券到期收益率减与其同期的长期政府债券到期收益率

A.单利计息的情况下，到期时一次性收回的本利和为1200元

B.复利计息的情况下，到期的本利和为1200元

C.单利计息的情况下，复利折现下的债券的到期收益率为1.76%

D.如果该债券是单利计息，投资者要求的最低收益率是1.5%（复利按年折现），则可以购买

A.名义收益率

B.本期收益率

C.持有期收益率

D.到期收益率

A.在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率呈反方向增减

B.在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率要低

C.在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率呈同方向增减

D.在市场利率波动的情况下，再投资收益率可能不会维持不变，会影响投资者实际的持有其收益率

A.名义收益率

B.本期收益率

C.持有期收益率

D.到期收益率

A.名义收益率

B.本期收益率

C.持有期收益率

D.到期收益率

A.高于12%

B.低于12%

C.等于12%

D.难以确定

A.＞10％

B.＜10％

C.=10％

D.不能确定